PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SPXHC с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPXHC с VHT

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXHC или VHT.

Корреляция

Корреляция между ^SPXHC и VHT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ^SPXHC и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
349.59%
578.21%
^SPXHC
VHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SPXHC:

-0.07

VHT:

-0.03

Коэф-т Сортино

^SPXHC:

0.00

VHT:

0.06

Коэф-т Омега

^SPXHC:

1.00

VHT:

1.01

Коэф-т Кальмара

^SPXHC:

-0.06

VHT:

-0.03

Коэф-т Мартина

^SPXHC:

-0.15

VHT:

-0.07

Индекс Язвы

^SPXHC:

6.49%

VHT:

5.99%

Дневная вол-ть

^SPXHC:

14.24%

VHT:

14.62%

Макс. просадка

^SPXHC:

-40.78%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

^SPXHC:

-11.75%

VHT:

-11.38%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPXHC показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции ^SPXHC уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 6.78% против 8.08% соответственно.

^SPXHC

С начала года

0.62%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

-6.86%

1 год

-0.99%

5 лет

6.73%

10 лет

6.78%

VHT

С начала года

-0.13%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-6.99%

1 год

0.36%

5 лет

7.37%

10 лет

8.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SPXHC и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPXHC
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPXHC, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXHC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXHC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXHC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXHC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXHC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SPXHC c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^SPXHC, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^SPXHC: -0.07
VHT: 0.03
Коэффициент Сортино ^SPXHC, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^SPXHC: 0.00
VHT: 0.14
Коэффициент Омега ^SPXHC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^SPXHC: 1.00
VHT: 1.02
Коэффициент Кальмара ^SPXHC, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^SPXHC: -0.06
VHT: 0.03
Коэффициент Мартина ^SPXHC, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^SPXHC: -0.15
VHT: 0.07

Показатель коэффициента Шарпа ^SPXHC на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXHC и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.03
^SPXHC
VHT

Просадки

Сравнение просадок ^SPXHC и VHT

Максимальная просадка ^SPXHC за все время составила -40.78%, примерно равная максимальной просадке VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXHC и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.75%
-11.38%
^SPXHC
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXHC и VHT

S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и Vanguard Health Care ETF (VHT) имеют волатильность 9.10% и 9.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.10%
9.45%
^SPXHC
VHT